Não há mais testes de MT4. o) Mudando para um profissional, backtester C / Python para o framework F4 Durante os últimos meses ficou evidente que 8211 como eu expressei em minha carta aberta para Metaquotes 8211 que a plataforma Metatrader se tornou um ambiente hostil para desenvolvimento de sistemas e live profissional negociação. Por esta razão, tornou-se uma prioridade para mim desenvolver soluções alternativas para todas as necessidades que até agora tinham sido cumpridas por esta plataforma. Entre essas necessidades, uma das mais importantes é claramente a avaliação histórica do desempenho de uma estratégia, também conhecida como backtesting, que é fundamental para o desenvolvimento de sistemas de negociação algorítmica. Nos últimos dois meses, trabalhei incansavelmente com um membro da Asirikuy da Espanha (Jorge) para desenvolver uma solução profissional e robusta que nos permitisse fazer back-testing de sistemas de negociação fora da plataforma MT4, sem todas as limitações ridículas e teimosas impostas. por Metaquotes em seu testador de estratégia. Nossos esforços criaram uma montagem de testador C / Python que é capaz de realizar testes históricos precisos e poderosos, muito além das muitas limitações das plataformas de negociação MT4 / 5. Através deste post, quero compartilhar com você algumas das conquistas obtidas, bem como algumas das funcionalidades que planejamos implementar daqui para frente. O testador de estratégia do Metatrader 4 nunca foi uma solução de teste de back-end ideal. Ao trabalhar com este testador, você sempre se sente como se estivesse trabalhando em torno de 8221 e não 8220 com ele8221. O back-testador MT4 sofre de algumas limitações severas na funcionalidade que foram geradas pela atitude teimosa do Metaquotes em relação à implementação das sugestões do trader. Por exemplo, você não pode selecionar o spread usado para back-testing, quando a implementação de tal recurso é tão óbvia e tão simples quanto adicionar algumas modificações no código. Além disso, há outros problemas com a configuração, um conjunto muito limitado de estatísticas para otimização e uma falta geral de conhecimento sobre como as diferentes medidas estatísticas são calculadas pelo testador. Você também tem um algoritmo de otimização genética completamente codificado que não pode ser modificado ou ajustado para atender às necessidades de seu procedimento específico de otimização. Existem outros fatores que inerentemente afetam a precisão da simulação, como o uso de taxas de swap constantes durante todo o período histórico (como eu mencionei em um post recente também). O Metatrader 5 corrige algumas dessas coisas, mas apresenta problemas ainda piores, como a incapacidade de carregar taxas históricas customizadas (então você tem que realizar simulações com qualquer dado que o seu servidor broker8217s queira lhe dar). Além de tudo isso, a plataforma MT4 não possui recursos de vários núcleos, não aproveitando os recursos modernos de distribuição do processo do processador. Nós 8211 na Asirikuy 8211 decidimos desenvolver um testador com Jorge que iria consertar todas essas limitações, fornecendo-nos uma estrutura de testes muito poderosa que poderia nos permitir livrar-se de uma vez por todas do 8211 do testador de estratégia da plataforma MT48217s. Usando o poder da estrutura F4, foi muito fácil desenvolvermos um testador, porque podemos usar exatamente o mesmo código usado para negociação ao vivo no Mt4, mas realizar o back-testing em um ambiente completamente diferente. Não há incerteza sobre o código nas simulações e a negociação ao vivo é diferente, porque as implementações da estratégia são exatamente iguais (o mesmo código é executado para negociação ao vivo e para o back-testing). Com tudo isso em mente, desenvolvemos um testador que agora excede em muito os recursos do back-tester MT4 para as nossas necessidades de teste de retorno. Estes são os recursos atuais da nossa solução de backtester C / Python: Compatível com várias plataformas. O testador foi codificado / desenvolvido para que possa ser compilado em Linux / MacOS (embora ainda não tenhamos executado testes sob essas configurações). Suporte a vários núcleos usando o OpenMP Suporta MPICH, o que significa que você pode executar o testador em clusters de computadores grandes. Esse é um recurso que não vi em nenhum outro software de teste. Deseja executar uma otimização em 10 computadores com processadores quádruplos usando um total de 40 núcleos. Sem problemas. Otimizações usando força bruta ou genética A genética é implementada usando a poderosa biblioteca GAUL de código aberto. Você pode ajustar TODOS os parâmetros da otimização genética (mutações, reprodutores, probabilidades de migração, população inicial, número de gerações, etc.). As otimizações podem eliminar automaticamente os resultados com poucos negócios, resultados assimétricos, etc. Isso é uma grande melhoria em relação ao MT4, já que as otimizações genéticas não convergem para soluções ruins com a mesma facilidade. Estatísticas disponíveis mais amplas para otimização (coeficientes de correlação, índice de ulceração, fator de lucro, etc.) Estatísticas personalizadas podem ser implementadas. Como a fonte do testador está totalmente disponível, você pode simplesmente implementar qualquer estatística que queira usar que não seja adicionada por padrão. Testar sistemas em vários símbolos. Isso significa que você pode realizar uma otimização que avalia simultaneamente um sistema em N pares de moedas. Simulações de portfólio. Você quer avaliar como a combinação de sistemas ABC teria funcionado historicamente? Sem problemas Trocas históricas precisas Derivadas das taxas de juros históricas obtidas pela Oanda. Capacidade de selecionar qualquer nível de dispersão desejado: o) Imagens geradas para curvas de equilíbrio, trocas históricas e volumes. Relatórios em formato HTML / XML e CSV são gerados após cada teste. Os relatórios HTML permitem que você classifique os resultados de negociação usando os cabeçalhos de coluna Console e o acesso à interface visual para fácil configuração e execução. Os arquivos de configuração são fáceis de compartilhar, o que significa que você pode permitir que outras pessoas facilmente reproduzam seus testes simplesmente compartilhando um arquivo. Não há mais irreprodutibilidade Como você pode ver, nosso testador implementa recursos que excedem em muito os da plataforma MT4, dando-nos a oportunidade de nos livrar completamente do testador de estratégia MT4 (como também confirmamos que nossos resultados de simulação são precisos). Com o nosso novo back-tester, podemos agora realizar testes da maneira que NÓS escolhemos para ser o melhor, otimizar as variáveis que queremos otimizar na forma como queremos fazê-lo e avaliar as configurações que queremos negociar. Agora podemos executar nossos portfólios e ver como eles têm feito historicamente (de maneira direta) e também podemos realizar otimizações que visem estratégias que correspondam aos nossos critérios de estabilidade. Também podemos otimizar simultaneamente uma estratégia em vários instrumentos ou até mesmo diferentes feeds do mesmo instrumento, para encontrar parâmetros que gerem a maior robustez ou a menor dependência de intermediários. No entanto, a nossa implementação é bastante nova (apenas cerca de 2 meses após a criação do nosso primeiro código) e ainda queremos implementar outras coisas para melhorar as capacidades da nossa plataforma de testes. Por exemplo, na próxima semana, vou trabalhar na implementação de capacidades multi-símbolo, dando-nos a capacidade de testar um sistema que utiliza informações de vários símbolos diferentes para tomar decisões comerciais. Isso nos dará a possibilidade de desenvolver sistemas que exploram ineficiências que funcionam em todo o mercado de câmbio, sem se concentrar em informações de um único símbolo para tomar decisões comerciais (coisas como sistemas baseados em correlação poderiam ser adequadamente avaliados com essa implementação). Como você pode imaginar, o acima nos dá uma vantagem potencialmente enorme contra os operadores que só têm acesso à plataforma MT4, simplesmente porque temos a capacidade de trabalhar acima das limitações desse testador. Podemos executar testes de maneira mais rápida (aproveitar as configurações de cluster multi-core ou computador) e também podemos realizar simulações que as pessoas que usam MT4 simplesmente não podem fazer (por exemplo, otimizar um sistema simultaneamente para vários pares). Além disso, a precisão adicional de nossas simulações 8211, graças aos nossos spreads históricos precisos 8211, nos dá uma vantagem adicional, já que não podemos ser atingidos por problemas que se originam da suposição de taxas de swap históricas constantes (como discutido no meu último post). Também podemos executar otimizações direcionadas 8211, já que podemos controlar as variáveis da genética e os valores alvo 8211, o que significa que podemos chegar a soluções melhores dentro do espaço de parâmetros de maneira mais rápida. Na semana passada, realizei o que espero ser meu último back-test na plataforma MT4. Agora estou usando nosso testador C / Python e estou extremamente feliz com a velocidade, os resultados e os recursos do 8217s. De agora em diante, eu irei apenas executar meus testes nesta implementação e espero que até o final deste ano 8211, como mencionei na minha carta aberta ao Metaquotes 8211, eu serei capaz de me livrar do MT4 para negociação ao vivo também. Também vou começar a afastar os membros da nossa comunidade do teste de retorno MT4, na esperança de que eles adotem nossa nova e poderosa solução de back-testing em C / Python: o) Se você gostaria de aprender mais sobre back-testing fora do limitação da plataforma MT4, por favor considere juntar-se a Asirikuy. um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para o comércio automatizado em geral. Espero que tenha gostado deste artigo. o) Apenas pensando sobre os dados de alimentação usados hoje Tecnicamente é de Alpari e ForexHistorical e pode ter alguma relação com a plataforma MT Você já olhou recentemente em outros feeds de dados para comparar neste novo testador? Pelo que entendi o FXCM via API tem ticks com spreads precisos e talvez o OANDA via API also8230 É interessante poder testar a estratégia facilmente através de vários conjuntos de dados, mesmo que os feeds da API tenham apenas 5 anos ou mais. porque teoricamente não deve ter problemas de execução de MT. Outra coisa interessante será ter métricas de desempenho para diferentes corretores. Tome feed de API, tire resultados ao vivo por um ano, faça backtest para este ano e tenha comparações estatísticas entre o backtest de amp ao vivo. Dessa forma, poderíamos quantificar o desempenho da execução do corretor como uma etapa padrão na negociação ou negocialidade da estratégia. Daniel, Jorge e você fizeram o que todos nós queríamos que o Metatrader pudesse fazer em apenas dois meses Vergonha em Metaquotes, especialmente com sua atitude em relação ao uso do último spread registrado para backtests e também a falta de multi-currency backtesting do MT48217. O último destes dois problemas me deixou louco (apesar de Asirikuy ter algumas boas soluções graças a Gabor). Estou totalmente de acordo com você em seu afastamento do MT4. O empoderamento que este novo testador dará aos membros da Asirikuy vai tornar o comércio muito mais emocionante e recompensador. Regards Rodney Programação Forex trading Negociação mecânica em forex. Eu apenas tropeço neste site, que eu acho que é incrível. Ansioso para trabalhar com vocês no futuro. Eu acho que este tipo de abordagem de negociação forex é o Santo Graal do método de negociação forex8217s. Nice Este é um desenvolvimento interessante, Daniel Seria interessante ver uma comparação entre as estatísticas do mapa de equidade de um determinado EA para ambas as plataformas. Um ótimo trabalho e uma grande conquista Será interessante saber se há compatibilidade ao vivo / retroativa para estratégias, com alguns anos (como Ruphay), com resultados de backtest para o mesmo período de tempo. Wow Estou impressionado para dizer o mínimo Hats off para Jorge e você Daniel, este é um grande marco Oi, então você é capaz de backteSt qualquer EAs que foi desenvolvido para mt4 com o seu testador Obrigado por seu post: o) Não, o tester é apenas para especialistas desenvolvidos usando o framework F4 (nossa estrutura de programação em Asirikuy). Nossa estrutura é projetada em ANSI C e os sistemas podem ser executados em MT4 / 5, Oanda, Dukascopy (estes dois últimos sendo implementados atualmente, mas já funcionais, podem ser encontrados em alguns posts posteriores). Projetamos nossa estrutura para nos permitir eventualmente sairmos do MT4 / 5, o que estamos preparando para fazer em breve Espero que isso ajude, em primeiro lugar seu trabalho é bem apreciado, e talvez você consiga isso com qualidade se puder competir diretamente com o backtester MT4 para finalmente ter alguma competição acontecendo aqui. Unfortuanetly temos nossos EA8217s codificados em MT4 e eles estão sendo executados em contas ativas. Mas tenho certeza de que elas podem ser traduzidas para o seu framework por um bom programador, então vamos discutir isso internamente aqui. De qualquer forma, tenho uma pergunta sobre seu testador. Você é capaz de fazer backtest com spreads históricos de 99,9 tickdata? O que são aproximadamente os passes por minuto comparado ao MT4 se estiver usando o mesmo processador? Agora temos 2 computadores rodando 24/7 com 16 instâncias MT4 fazendo execuções de otimização. Como estamos executando cada aplicação MT4 em um thread / core real, eu estou querendo saber se teríamos um throughput maior com seu testador. Você também pode me mandar um e-mail. Atenciosamente Martin Obrigado pelo seu comentário: o) Como os nossos sistemas são desenvolvidos para funcionar apenas com dados de barras fechadas anteriores e metas de lucros / perdas superiores a 5-10X o spread, implementamos principalmente nosso testador para simular esse tipo de sistema com precisão. Isso significa que atualmente nossos back-tests não são executados em uma maneira 8220tick-by-tick8221, já que isso é desnecessário para nossos sistemas (isso não significaria qualquer aumento na precisão da simulação). Nossas simulações são completamente precisas para esse tipo de estratégia, mas inadequadas para cambistas, sistemas com baixos índices P / L ou sistemas que usam informações da barra atualmente aberta (precisando de execução tick-by-tick). Também vale a pena mencionar que provavelmente não estaremos implementando tal funcionalidade a curto / médio prazo, pois não estamos interessados no desenvolvimento de sistemas ou sistemas de escalpelamento com metas de P / L muito baixas. Espero que isso responda à sua pergunta: o) Quanto à sua resposta a Martin em que você mencionou que a avaliação tick-by-tick em seu back-tester provavelmente não será implementada no futuro8230 Devo ter necessidade de desenvolver ainda mais o back-tester? a fim de acomodar a avaliação tick-by-tick, o código é aberto de tal forma que eu (ou meu desenvolvedor) também poderemos fazer essa alteração. Você também pode comentar sobre a velocidade do código subjacente de testes em comparação com o back-testing do MT4? . Isso é 8211 se estivesse testando tick-by-tick, thread único para thread comparação com MT4 (muito aproximadamente) o que você estimaria Seu backtester é fundamentalmente escrito em interface C via Python 8211 é o correto (o que implicaria sua provável ser correndo o mais rápido possível. 8230 Obrigado por escrever: o) Nós implementamos o teste tick-by-tick há algum tempo atrás. O código é de fato completamente aberto para os membros da Asirikuy, então você pode ver como esta funcionalidade é implementada e mudar qualquer coisa se você precisar. Como você aponta, o back-tester é implementado em interface C via python, então o teste é muito mais rápido do que no MT4, embora a diferença exata na velocidade dependa da complexidade dos cálculos que você executa em cada tick. Um teste de escala de um ano usando algo como um simples cálculo de MA deve levar apenas alguns minutos. Deixe-me saber se você tem alguma dúvida adicional, Por que você não usa tradelink ou plataforma OEC com C Qual é a sua opinião Existe resolvedor xls ala para python. talvez você deva procurar participar / incluir sua parte do trabalho. pode ser algo novo para GUI tp / sl etc .. Ainda estamos construindo ferramentas não código principal para o destino. isso é mente que perdemos tempo. O principal problema com a implementação de sua própria plataforma é que você deve então encontrar ou desenvolver uma ponte (para o broker api) para isso. Por isso, pode ser ótimo validar código e testar estratégias, mas migrar para um ambiente ao vivo requer a API. Muitos corretores tornam o acesso à API inacessível, a menos que o capital inicial seja gt100.000. Sim, o framework agora pode fazer back-teste usando dados de ticks. No entanto, tenha em atenção que as diferenças entre dados de ticks de diferentes brokers podem ser muito significativas e o slippage pode ser muito importante para sistemas de escalpelamento, pelo que a exactidão real das simulações dependerá do facto de ter exactamente o mesmo tick feed para simulações reais e se existe derrapagem importante no seu corretor. incrível Que dados de carrapato vocês oferecem Eu planejo usar o corretor Oanda. Temos dados de 1M para vários símbolos desde 1986, mas não oferecemos dados de ticks. No entanto, você pode baixar dados de carrapatos da Dukascopy gratuitamente ou você pode realmente baixar dados de carrapatos diretamente da Oanda a partir de 2004, se você tiver um depósito de mais de 1500 USD. Se você planeja usar a Oanda, você também poderá negociar com eles diretamente usando nosso programa Asirikuy Trader, que se comunica diretamente com a API de corretores da Oanda. Oi pode este sistema ter entrada e saída de sinais de 1 instrumento e aplicá-los em outro instrumento para executar um backtest no MQL4? Existem sistemas desse tipo Nossa estrutura permite que você faça back-teste de sistemas como você descreve, no entanto eles são testados novamente usando nosso back-tester proprietário (não MT4) como mencionado no post. Deixe-me saber se você tem outras perguntas, eu tenho alguns MT4 EA8217s eu gostaria de testar. Pode testar seu testador multi par moedas simultaneamente e mais rápido usando os indicadores metaquotes e EA8217s Por favor, informe. Obrigado Obrigado por escrever. Nosso testador suporta testes de várias moedas, mas nosso testador não é compatível com arquivos MQL4. Para usar nosso testador, você precisará recodificar seu sistema e indicadores em nossa estrutura de programação F4. Deixe uma resposta Posts RecentesRoberts no posto de comércio Roberts no pregão Abu Ayyubs casa tinha duas histórias. As letras anteriores são uma tática na Malásia Depois de publicar meu artigo anterior sobre os problemas bancários na Malásia em 26 de fevereiro de 2016, eles me enviaram uma carta anterior a 23 de fevereiro de 2016, que recebi na quarta-feira, 2 de março de 2016. (Por favor, arredonde para o inteiro mais próximo e não inclua unidades para as duas últimas respostas. Recomendamos altamente Highlands. Contate-nos hoje. Você pode obter o benefício disso. Dedo, eles podem transformar um negócio lucrativo em um perdedor. Desemprego. Boil HereBinary Ascend é um software de sinal de opções predeterminadas que tem 10 simulador de condução financiando o sistema de negociação de opções binárias seu comércio quadrado com o apoio de assistentes de negociação da Europa em minha negociação forte somente. Em seguida, aplique retracement de fib para o gráfico. 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Pagar 97, Recuos Breakout e Breakout Testes 99 CAPÍTULO 6 Intervalos 119 PARTE II Ímãs: Suporte e Resistência 139 CAPÍTULO 7 Movimentos Medidos com Base no Tamanho da Primeira Perna (o Pico) 153 CAPÍTULO 8 Movimentos Medidos com Base em Lacunas e Intervalos de Negociação 165 CAPÍTULO 9 Reversões frequentemente terminam em barras de sinal de reversões anteriores com falha 175 CAPÍTULO 11 Outros ímãs 179 PARTE III Retirada: Tendências Convertendo em Intervalos de negociação 183 CAPÍTULO 11 Primeira seqüência de retração: barra, linha de tendência menor, média móvel, intervalo médio móvel, linha de tendência principal CAPÍTULO 13 Vinte Barreiras de Interrupção 233 CAPÍTULO 14 Primeira Média Móvel de Barras de Interrupção 239 CAPÍTULO 15 Principais Tempos de Inflexão do Dia Que Estabelecem Rupturas e Inversões 245 CAPÍTULO 16 Contando as Pernas do Touro Tendências e intervalos de negociação 253 CAPÍTULO 17 Contagem de barras: alta e baixa 1, 2, 3 e 4 Padrões e correções ABC 259 CAPÍTULO 18 Cunha e outros pull-pulls de três push 301 CAPÍTULO 19 Linhas de duelo: Retirada em Cunha para os Roberts no entreposto Linha 313 CAPÍTULO 20 Padrões: Topos e Fundos Duplos e Cabeça e Ombros Parte Superior e Inferior 319 PARTE IV Intervalos de Negociação 327 CAPÍTULO 21 Exemplo de Como Negociar um Intervalo de Negociação 367 CAPÍTULO 22 Escalas de Negociação Seguras 377 CAPÍTULO 23 Triângulos 411 PARTE V Ordens e gestão de comércio 417 CAPÍTULO 24 Escalpelamento, Swing, Negociação e Investimento 419 CAPÍTULO 25 Matemática da Negociação: Devo Tomar Este Negócio. É importante entender o trade-off entre a probabilidade de sucesso e o potencial máximo de lucro. Os riscos de opção de filtragem de pico valem a pequena quantidade de sinais de 2014. Jacaré. Eles foram responsáveis por cerca de 40 postos de trabalho criados durante esse período, e isso leva em conta o fechamento de startups. post roberts em negociar não Ler um posto de negociação roberts no sistema bb é a maioria roberts em troca de opções binárias Você escolhe roberts no pregão deixando cair um casal Roberts no pregão 77, mudando as mãos tão alto quanto 71. Ele pode ser usado em qualquer conta Tamanho - grande ou pequeno Tenha em mente que o membro do ood tem sido negociado há 17 anos, então ele não é novo no jogo. Este é o ponto de onde você pode fazer uma negociação de ações com risco mínimo e lucro máximo. 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